Ничего удивительного. Великая княгиня действительно получила российское гражданство - это раз. И второе: она не приняла на себя титула императрицы, она - великая княгиня и Глава Дома Романовых (не все последнее, впрочем, признают, но не будем об этом).
Таким образом гражданин получается, а...